これまで解説してきたドル売買の方式を、１９９７年から２００３年まで６年余りの対円ドル相場に適用し、売買シミュレーションを行った結果を以下に示します。これはシミュレーションではありますが、対円ドル相場という売買が可能な投資商品を対象としていますので、実際の売買にかなり近いといえましょう。
- 売買シミュレーションの期間は、１９９７年４月から２００３年６月までです。
- ドルの売買は信用売りができるものとし、私どものドル相場トレンド検出プログラムが相場トレンドの転機を検出するたびに、現物買いと信用売りを繰り返すことにします。ドル相場が下げると見たら、信用売りで利益をあげようというわけです。
- 売買は、私どものドル相場トレンド検出プログラムが相場トレンドの転機を検出した日の翌日の朝寄り付きで、機械的に行います。その後、次にドル相場トレンドの転機が検出されたら、その日の翌日の朝寄り付きで、機械的に反対売買を行います。
- その結果、下の表のように、交互にドルの売買を繰り返すことになります。下の表の色がついていない行は買いから入った取引、黄色の行は売りから入った取引です。
- 下表G列の「売買差益」は、各行の取引のドル売値からドル買値を差し引いたもので、売買手数料や税金は含めていません。
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