これまで解説してきた平均株価売買の方式を、１９９７年から２００２年まで５年半余りの日経３００投信の相場に適用し、売買シミュレーションを行った結果を以下に示します。
これはシミュレーションではありますが、日経３００投信という実際の売買が可能な上場投資商品を対象としていますので、実際の売買にかなり近いといえましょう。
- 売買シミュレーションの期間は、１９９７年４月から２００２年１２月までです。
- 日経３００投信は信用売りができますので、私どもの相場トレンド検出プログラムが相場トレンドの転機を検出するたびに、現物買いと信用売りを繰り返すことにします。下げ相場と見たら、信用売りで利益をあげようというわけです。
- 売買は、私どもの相場トレンド検出プログラムが相場トレンドの転機を検出した日の翌日の朝寄り付きで、機械的に行います。その後、次に相場トレンドの転機が検出されたら、その日の翌日の朝寄り付きで、機械的に反対売買を行います。
- その結果、下の表のように、交互に売買を繰り返すことになります。下の表の色がついていない行は買いから入った取引、黄色の行は売りから入った取引です。
- 下表G列の「売買差益」は、各行の取引の売値から買値を差し引いたもので、売買手数料や税金は含めていません。
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